quant-strategy-rules
Alpha-Qwen 量化交易策略规则引擎。应用 SMC (Smart Money Concepts) + 顺势马丁格尔复合策略，覆盖多周期趋势共振、结构验证、入场执行、Grid 切换等核心逻辑。当需要分析行情、判断入场/出场、讨论策略优化时使用此 Skill。
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npx tessl skill review --optimize ./.trae/skills/quant-strategy-rules/SKILL.mdAlpha-Qwen 量化交易策略规则
核心理念: "宁可错过，绝不做错。"
策略框架: SMC (Smart Money Concepts) + Martingale (顺势马丁)
目标: 捕捉 H1 级别趋势，利用 M15 级别结构精确打击
适用场景
- 分析当前行情是否满足入场条件
- 评估交易信号的结构有效性
- 讨论策略参数优化和回测
- 判断 ORB 信号和 Grid 策略切换
- 执行 SMC 数据验证 (≥70% 阈值)
交易节奏控制
| 规则 | 要求 |
|---|---|
| ORB 执行 | 24/7 监控，毫秒级响应突破 Opening Range |
| 趋势跟随 | H1 = 主趋势方向，M15 = 入场执行周期 |
| 逆势禁令 | 除 H1 CHoCH 反转信号外，严禁逆势交易 |
| Anti-FOMO | Premium Zone 不追多，Discount Zone 不追空 |
| Trend Surfing | 强势单边可免深度回调，但需微观结构确认 |
入场执行标准 (AND Logic)
必须同时满足以下全部条件：
- 多周期趋势共振: M5 + M15 + H1 方向一致，否则 WAIT
- SMC 结构验证:
- 价格到达关键 Order Block (OB) 或 Fair Value Gap (FVG)
- 观察到拒绝/反转信号 (Pinbar, Engulfing)
- 顺势 BOS (Break of Structure) 确认趋势延续
- 价格行为确认:
- 突破关键位后回踩不破 (Retest)
- 等待 M15 K 线收盘确认
止损与止盈
- SL: 基于 SMC 结构失效位，多单=Swing Low/OB 下边界，空单=Swing High/OB 上边界
- TP: 指向下一个流动性池或未回补的 FVG，最低盈亏比 1:1.5
LLM 集成分析
| 模块 | 功能 |
|---|---|
| 智能止损 | 实时分析微观结构 + ATR + 订单流，输出动态最优 SL |
| 篮子止盈 | 分析多币种相关性 + 波动率矩阵，设定分层 TP |
| SMC 验证 | 交叉验证 OB/FVG/流动性池，验证分数 ≥70% 才执行 |
Grid 策略切换
- 触发条件: ORB 无信号 + 波动率收缩 + 成交量萎缩 → 识别震荡行情
- 网格部署: 斐波那契比例 0.236, 0.382, 0.5, 0.618, 0.786
- 切换风控: 冷却期 + 滑点控制 + 延迟 <100ms + 统一风控
马丁格尔规则
- 顺势加仓: 仅当持仓盈利且趋势强劲时，基于新 SMC 信号加仓
- 逆势网格: 仅限震荡行情或左侧挂单，必须设定
max_drawdown_usd - Basket TP: 根据总持仓量动态调整，仓位越重 TP 越大
引用
- 详细策略文档:
src/docs/strategy_rules.md - 仓位计算引擎:
src/position_engine/ - 交易机器人:
src/trading_bot/
- Repository
- Lingjie-chen/MT5
- Commit
3069d33
- Last updated
- Created
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